Lưu Khánh Đàm được thờ tại quê nhà, nay thuộc thôn Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đền thờ Lưu Khánh Đàm được gọi là Đền Lưu Tiết độ sứ[5], ngày nay gọi là Đền Lưu Xá hay Đền Song Lưu. Gần đền là chùa Báo Quốc do em trai ông Lưu Ba xây dựng sau khi đánh thắng quân Tống.[12]

Tên Lưu Khánh Đàm được đặt cho một con đường ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội.[13] Tên ông được đặt cho một trường Mầm non và trường Trung học Cơ sở ở xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.